Artikel 28
Durchführung von Stresstests
Die Stresstests beruhen auf objektiven Kriterien und tragen den Auswirkungen plausibler Extremszenarien Rechnung. Berücksichtigt werden in den Stresstest-Szenarien mindestens Referenzparameter, die folgende Faktoren umfassen:
hypothetische Veränderungen bei der Liquidität der Vermögenswerte im Geldmarktfonds-Portfolio;
hypothetische Veränderungen beim Kreditrisiko der Vermögenswerte im Geldmarktfonds-Portfolio, einschließlich Kredit- und Ratingereignisse;
hypothetische Zinssatzbewegungen und Wechselkursbewegungen;
hypothetische Rückgabemengen;
hypothetische Ausweitung oder Verringerung von Spreads bei Indizes, an die die Zinssätze von Portfoliowertpapieren gebunden sind;
hypothetische makrosystemische Schocks, die sich auf die Wirtschaft als Ganzes auswirken.
Bei Bedarf trifft der Geldmarktfondsverwalter Maßnahmen, um die Robustheit des Geldmarktfonds zu erhöhen, einschließlich solcher, mit denen die Liquidität oder die Qualität der Vermögenswerte des Geldmarktfonds verbessert werden, und unterrichtet die für den Geldmarktfonds zuständige Behörde unverzüglich über die getroffenen Maßnahmen.
Der umfassende Bericht und der Maßnahmenplan werden der für den Geldmarktfonds zuständigen Behörde zur Überprüfung vorgelegt.