ANHANG I
Tabelle 1
Felder für den Abgleich, Toleranzen und Starttermin für die Abgleichsphase
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Tabelle |
Abschnitt |
Feld |
Toleranz |
Starttermin gemäß: |
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Angaben zur Gegenpartei |
ENTFÄLLT |
Meldende Gegenpartei |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Angaben zur Gegenpartei |
ENTFÄLLT |
Seite der Gegenpartei |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Angaben zur Gegenpartei |
ENTFÄLLT |
Andere Gegenpartei |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Individuelle Transaktionskenn-ziffer („UTI“) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Gecleart |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Clearing-Zeitstempel |
eine Stunde |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
CCP |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Handelsplatz |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Art der Rahmenvereinbarung |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Ausführungszeitstempel |
eine Stunde |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Valutierungstermin (Starttermin) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Fälligkeitsdatum (Endtermin) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Kontraktende |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Mindestkündigungfrist |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Frühester Call-back-Termin |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Allgemeiner Sicherheitenindikator |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
DBV-Indikator (DBV = Delivery By Value) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Methode, nach der Sicherheiten bereitgestellt werden |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Unbefristet |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Optionale Kündigung |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Festsatz |
Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Zinsberechnungsmethode |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Variabler Zinssatz |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Referenzzeitraum für variablen Satz — Zeitraum |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Referenzzeitraum für variablen Satz — Multiplikator |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Zahlungshäufigkeit variabler Satz — Zeitraum |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Zahlungshäufigkeit variabler Satz — Multiplikator |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Anpassungshäufigkeit variabler Satz — Zeitraum |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Anpassungshäufigkeit variabler Satz — Multiplikator |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Spread |
Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Währungsbetrag Lombardkredite |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Währung Lombardkredite |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Angepasster Satz |
Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Datum Zinssatz |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Kapitalbetrag am Valutierungstermin |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Kapitalbetrag am Fälligkeitstermin |
0,0005 % |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Währung Kapitalbetrag |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Art des Vermögenswerts |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Wertpapierkennung |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Wertpapierklassifizierung |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Zugrunde liegendes Produkt |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Unterprodukt |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Weiteres Unterprodukt |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Menge oder Nominalbetrag |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Maßeinheit |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Währung des Nominalbetrags |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Wertpapier- oder Rohstoffpreis |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Währung des Preises |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Wertpapierqualität |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Fälligkeit des Wertpapiers |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Land des Emittenten |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Art des Wertpapiers |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Kreditbetrag |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Marktwert |
0,0005 % |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Verbilligter Satz (fest) |
Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Verbilligter Satz (variabel) |
Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz — Zeitraum |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz — Multiplikator |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Zahlungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Zeitraum |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Zahlungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Multiplikator |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Anpassungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Zeitraum |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Anpassungshäufigkeit variabler verbilligter Satz — Multiplikator |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Spread des verbilligten Satzes |
Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Leihgebühr |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Ausschließlichkeitvereinbarungen |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Ausstehender Lombardkredit |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Basiswährung des ausstehenden Lombardkredits |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Marktwert von Short-Positionen |
0,0005 % |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Signalisierung eines unbesicherten Wertpapierleihgeschäfts („SL“, Securities Lending) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Besicherung des Nettoforderungswerts |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Valutierungstermin der Sicherheit(en) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Art der Sicherheitskomponente |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Höhe Barsicherheit(en) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Währung Barsicherheit(en) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Kennung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Klassifizierung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Zugrunde liegendes Produkt |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Unterprodukt |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Weiteres Unterprodukt |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer iv der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Anzahl oder Nominalbetrag der Sicherheiten |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Maßeinheit der Sicherheit(en) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Währung des Nominalbetrags der Sicherheit(en) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Währung des Preises |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Preis pro Stück |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Marktwert der Sicherheit(en) |
0,0005 % |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 + 24 Monate |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Abschlag oder Spanne |
Bis zu drei Stellen nach dem Dezimal-zeichen |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Qualität der Sicherheit(en) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Fälligkeitsdatum des Wertpapiers |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Land des Emittenten |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Art der Sicherheit(en) |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Möglichkeit der Wiederverwendung einer Sicherheit |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Besicherung |
Kennung Sicherheitenkorb |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
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Transaktionsdaten |
Darlehen |
Stufe |
Keine |
Artikel 33 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i der Verordnung (EU) 2015/2365 |
Tabelle 2
Gründe für die Zurückweisung einer SFT-Meldung
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Kategorie |
Grund |
|
Schema |
Schema nicht vorschriftsmäßig |
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Berechtigung |
die meldende Stelle ist nicht zur Meldung im Namen der meldenden Gegenpartei berechtigt |
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Logik |
der für das Wertpapierfinanzierungsgeschäft angegebene Typ ergibt keinen Sinn |
|
Geschäft |
die Überprüfung hat ergeben, dass die Meldung in einem oder mehreren Punkten nicht den Vorgaben entspricht. |
Tabelle 3
Ergebnisse des Abgleichprozesses
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Kategorien, in denen ein Abgleich vorgenommen wird |
Werte |
|
Art der Meldung |
Einseitig/Zweiseitig |
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Meldepflicht für beide Gegenparteien |
Ja/Nein |
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Status Aufrechnung |
Aufgerechnet/Nicht aufgerechnet |
|
Status Darlehensabgleich |
Abgeglichen/Nicht abgeglichen |
|
Status Sicherheitenabgleich |
Abgeglichen/Nicht abgeglichen |
|
Weitere Änderungen |
Ja/Nein |