ANHANG
Der Handelspflicht unterliegende Derivate
Tabelle 1
Auf EUR lautende Fixed-to-float-Zinsswaps
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Währungsreine Fixed- to-Float Zinsswaps — EURIBOR EUR 3 und 6 Monate |
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Abwicklungswährung |
EUR |
EUR |
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Abwicklungsmodus |
Spot (T+2) |
Spot (T+2) |
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Option |
Nein |
Nein |
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Laufzeit |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 30 J |
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 J |
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Art des Nominalwerts |
Konstanter Nominalwert |
Konstanter Nominalwert |
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Festsatzseite |
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Zahlungsrhythmus |
Jährlich oder halbjährlich |
Jährlich oder halbjährlich |
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Zinsberechnungsmethode |
30/360 oder act/360 |
30/360 oder act/360 |
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Variable Seite: |
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Referenzindex |
6-Monats-EURIBOR |
3-Monats-EURIBOR |
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Frequenz der Neufestsetzung |
Halbjährlich oder vierteljährlich |
Vierteljährlich |
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Zinsberechnungsmethode |
Act/360 |
Act/360 |
Tabelle 4
Index-CDS
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Art |
Untergruppe |
Geografisches Gebiet |
Referenzindex |
Abwicklungswährung |
Serie |
Laufzeit |
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Index-CDS |
Nicht tranchierter Index |
Europa |
iTraxx Europe Main |
EUR |
On-the-run-Serie Erste Off-the-run-Serie |
5 J |
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Index-CDS |
Nicht tranchierter Index |
Europa |
iTraxx Europe Crossover |
EUR |
On-the-run-Serie Erste Off-the-run-Serie |
5 J |