ANHANG IV
Vorzulegende Daten zu Zwecken der Bestimmung des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes, des ADT und des AVT
Tabelle 1
Legende
|
Symbol |
Datentyp |
Definition |
|
{ALPHANUM-n} |
Bis zu n alphanumerische Zeichen |
Freitextfeld |
|
{ISIN} |
12 alphanumerische Zeichen |
ISIN-Code gemäß ISO 6166 |
|
{MIC} |
4 alphanumerische Zeichen |
MIC-Code gemäß ISO 10383 |
|
{DATEFORMAT} |
Datumsformat gemäß ISO 8601 |
Formatierung des Datums: JJJJ-MM-TT. |
|
{DECIMAL-n/m} |
Dezimalzahl von bis zu n Stellen insgesamt, von denen bis zu m Stellen Bruchziffern sein können |
Numerisches Feld für positive und negative Werte. Dezimaltrennzeichen: „.“ (Punkt); Negativen Zahlen wird „–“ (Minuszeichen) vorangestellt; Werte werden gerundet und nicht abgeschnitten. |
|
{INTEGER–n} |
Ganze Zahl mit bis zu n Stellen |
Numerisches Feld für positive und negative ganzzahlige Werte. |
Tabelle 2
Vorzulegende Daten zu Zwecken der Bestimmung des unter Liquiditätsaspekten wichtigsten Marktes, des ADT und des AVT (auf der Grundlage der derzeit geltenden Meldevorgaben)
|
Feldnummer |
Feldname |
Beschreibung und zu veröffentlichende Einzelheiten |
Art des Ausführungs- oder Veröffentlichungsplatzes |
Nach den Vorgaben in Tabelle 1 einzuhaltendes Format |
|
1 |
Kennung des Instruments |
Identifikationscode des Finanzinstruments |
Geregelter Markt (RM) Multilaterale Handelssysteme (MTF) Genehmigtes Veröffentlichungssystem (APA) Konsolidierter Datenticker (CTP) |
{ISIN} |
|
2 |
Ausführungs-datum |
Datum, an dem die Geschäfte ausgeführt werden. |
RM, MTF, APA, CTP |
{DATEFORMAT} |
|
3 |
Ausführungsort |
Segment MIC für den Handelsplatz oder systematischen Internalisierer, sofern verfügbar, ansonsten Operating MIC. MIC-Code XOFF, wenn das Geschäft von Wertpapierfirmen, die keine systematischen Internalisierer sind, und nicht an einem Handelsplatz ausgeführt wird. |
RM, MTF, APA, CTP |
{MIC} des Ausführungsortes oder des systematischen Internalisierers oder{MIC}-„XOFF“ |
|
4 |
Kennzeichen für „Ausgesetztes Instrument“ |
Angabe, ob das Instrument am Ausführungsdatum während des gesamten Handelstages am jeweiligen Handelsplatz ausgesetzt wurde. Als Folge der Aussetzung eines Instruments für den gesamten Handelstag sind die Felder 5 bis 10 mit einem Wert von Null zu melden. |
RM, MTF, CTP |
„TRUE“ – wenn das Instrument für den gesamten Handelstag ausgesetzt war oder „FALSE“ – wenn das Instrument nicht für den gesamten Handelstag ausgesetzt war |
|
5 |
Gesamtzahl der Geschäfte |
Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte (*2). |
RM, MTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
|
6 |
Gesamtumsatz |
Der Gesamtumsatz, der am Ausführungstag ausgeführt wurde, in EUR ausgedrückt (*1) (*2). |
RM, MTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
|
7 |
Ausgeführte Geschäfte, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte. |
Die Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte (*2). |
RM, MTF, CTP |
{INTEGER-18} |
|
8 |
Ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte. |
Am Ausführungstag ausgeführter Gesamtumsatz, mit Ausnahme aller am selben Tag im Rahmen der Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ausgeführten Geschäfte (*1) (*2). |
RM, MTF, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
|
9 |
Gesamtzahl der Geschäfte mit Ausnahme derjenigen, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird. |
Gesamtzahl der am Ausführungstag ausgeführten Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel) (*2). Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet. Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet. Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet. |
RM, MTF, APA, CTP |
{INTEGER-18} |
|
10 |
Ausgeführter Gesamtumsatz mit Ausnahme der Geschäfte, für die ein Nachhandels-LIS-Aufschub gewährt wird. |
Am Ausführungstag ausgeführtes Gesamtvolumen der Geschäfte mit Ausnahme der Geschäfte, für die eine Ausnahme für Aufträge mit großem Volumen gilt (Nachhandel) (*1) (*2). Für Aktien und Aktienzertifikate wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert für das Band des entsprechenden durchschnittlichen Tagesumsatzes (ADT) in Anhang II Tabelle 4 verwendet. Für Zertifikate und andere vergleichbare Finanzinstrumente wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 6 verwendet. Für börsengehandelte Fonds wird zur Identifikation dieser Geschäfte nur der höchste Schwellenwert in Anhang II Tabelle 5 verwendet. |
RM, MTF, APA, CTP |
{DECIMAL-18/5} |
|
(*1)
Der Umsatz wird berechnet, indem die Anzahl der zwischen Käufern und Verkäufern ausgetauschten Instrumente mit dem Stückpreis des für das betreffende Geschäft ausgetauschten Instruments multipliziert und in EUR ausgedrückt wird.
(*2)
Geschäfte, die storniert wurden, werden von den gemeldeten Zahlen ausgenommen. In jedem Fall muss das Feld mit einem Wert größer oder gleich Null ausgefüllt werden; mit bis zu 18 alphanumerischen Zeichen, einschließlich bis zu 5 Dezimalstellen. |
||||