ANHANG I
VERFAHREN ZUR BERECHNUNG DER JÄHRLICHEN BEITRÄGE VON INSTITUTEN
SCHRITT 1
Berechnung der Rohindikatoren
Die Abwicklungsbehörde berechnet folgende Indikatoren durch Anwendung der genannten Maße:
|
Risikofeld |
Indikator |
Maße |
|
Risikoexponierung |
Vom Institut gehaltene Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die über die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten hinausgehen |
wobei für die Zwecke dieses Indikators folgende Begriffsbestimmungen gelten: Eigenmittel: Summe aus Kernkapital und Ergänzungskapital im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten: Summe der in Artikel 2 Absatz 1 Nummer 71a der Richtlinie 2014/59/EU genannten Verbindlichkeiten Summe der Verbindlichkeiten: Summe der Verbindlichkeiten im Sinne von Artikel 3 Nummer 11 dieser Verordnung, die auch Verbindlichkeiten aus Derivaten auf der Grundlage umfasst, dass die Saldierungsrechte der Gegenpartei uneingeschränkt anerkannt werden Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten: Mindestanforderung im Sinne von Artikel 45 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU Dieser Indikator wird anhand des höheren Werts der MREL berechnet, wobei zwischen dem MREL-Wert, der auf der Grundlage des prozentualen Anteils des Gesamtrisikobetrags des betreffenden Unternehmens gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU berechnet wird, und dem MREL-Wert, der auf der Grundlage des prozentualen Anteils der Gesamtrisikopositionsmessgröße des betreffenden Unternehmens gemäß Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Richtlinie 2014/59/EU berechnet wird, gewählt wird. |
|
Risikoexponierung |
Verschuldungsquote im Sinne von Artikel 429 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zu melden gemäß Anhang X der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 |
|
|
Risikoexponierung |
Harte Kernkapitalquote im Sinne von Artikel 92 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zu melden gemäß Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 |
|
|
Risikoexponierung |
wobei folgende Begriffsbestimmungen gelten: Gesamtrisikoexponierung: Gesamtrisikobetrag im Sinne von Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Summe der Vermögenswerte: Summe der Vermögenswerte im Sinne von Artikel 3 Nummer 12 dieser Verordnung |
|
|
Stabilität und Diversifizierung der Finanzierung |
Strukturelle Liquiditätsquote, zu melden gemäß Artikel 415 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 |
|
|
Stabilität und Diversifizierung der Finanzierung |
Liquiditätsdeckungsquote, zu melden gemäß Artikel 415 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 |
|
|
Relevanz eines Instituts für die Stabilität des Finanzsystems oder der Wirtschaft |
Anteil der Interbankendarlehen und -einlagen in der EU |
wobei folgende Begriffsbestimmungen gelten: Interbankendarlehen: Summe der Buchwerte von Darlehen und Krediten an Kreditinstitute und sonstige Finanzunternehmen, zu bestimmen für die Zwecke der Meldevorlagen Nrn. 4.1, 4.2, 4.3 und 4.4 gemäß Annex III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 Interbankeneinlagen: Buchwert der Einlagen von Kreditinstituten und sonstigen Finanzunternehmen, zu bestimmen für die Zwecke der Meldevorlage Nr. 8.1 gemäß Anhang III der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 Summe der Interbankendarlehen und -einlagen in der EU: Summe der von Instituten in den einzelnen Mitgliedstaaten gehaltenen aggregierten Interbankendarlehen und -einlagen, berechnet gemäß Artikel 15 |
