a)

bei in Geldeinheiten gehandelten Swaps, börsengehandelten Finanzterminkontrakten, außerbörslichen Finanzterminkontrakten und Optionen der Referenzbetrag,

b)

bei anderen als den unter Buchstabe a genannten Optionen der Basispreis,

c)

bei anderen als den unter Buchstabe a genannten außerbörslichen Finanzterminkontrakten das Produkt aus dem Terminkurs und der gesamten Nennmenge des Basiswerts,

d)

bei Aktien-Dividenden-Swaps das Produkt aus dem für den Zeitraum festgelegten Basispreis und der Anzahl der Aktien oder Indexeinheiten,

e)

bei Aktien-Volatilitäts-Swaps der Vega-Nennbetrag,

f)

bei Aktien-Varianz-Swaps den Varianzbetrag,

g)

bei finanziellen Differenzgeschäften der sich aus dem Anfangspreis und der gesamten Nennmenge ergebende Betrag,

h)

bei Fix/Float-Swaps im Zusammenhang mit Waren/Rohstoffen das Produkt aus dem Festpreis und der gesamten Nennmenge,

i)

bei Waren-/Rohstoff-Basisswaps das Produkt aus dem letzten zum Zeitpunkt der Transaktion verfügbaren Kassakurs des Basiswerts des „Legs“ ohne Spread und der gesamten Nennmenge des „Legs“ ohne Spread,

j)

bei Swaptions der Nennbetrag des Basiskontrakts,

k)

bei nicht unter den Buchstaben a) bis j) genannten Derivaten, bei denen der Nennbetrag anhand des Preises des Basiswerts berechnet wird und dieser Preis nur zum Zeitpunkt der Abrechnung verfügbar ist, der Tagesschlusspreis des Basiswerts zum Zeitpunkt des Abschlusses des Kontrakts.

i)

den nicht aktualisierten Zeitpunkt, zu dem der zugehörige Nennbetrag wirksam wird,

ii)

den nicht aktualisierten Endtermin des Nennbetrags,

iii)

den Nennbetrag, der am zugehörigen nicht aktualisierten Tag des Wirksamwerdens wirksam wird.