Artikel 1
Ersetzung des CHF LIBOR
(1) Folgende Zinssätze werden bestimmt, um in Verträgen und Finanzinstrumenten im Sinne der Verordnung 2014/65/EU den CHF LIBOR als Bezugsgrundlage zu ersetzen:
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a) |
Der CHF LIBOR 1 Monat wird durch den SARON 1 Monat Compound, der in dem dem Zinszeitraum vorausgehenden Zeitraum von einem Monat beobachtet wurde, ersetzt; |
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b) |
der CHF LIBOR 3 Monate wird durch den SARON 3 Monate Compound, der in dem dem Zinszeitraum vorausgehenden Zeitraum von drei Monaten beobachtet wurde, ersetzt; |
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c) |
der CHF LIBOR 6 Monate wird durch den SARON 3 Monate Compound, der in dem dem Zinszeitraum vorausgehenden Zeitraum von drei Monaten beobachtet wurde, ersetzt; |
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d) |
der CHF LIBOR 12 Monate wird durch den SARON 3 Monate Compound, der in dem dem Zinszeitraum vorausgehenden Zeitraum von drei Monaten beobachtet wurde, ersetzt; |
(2) Den in Absatz 1 bestimmten Ersatzzinssätzen wird eine feste Spread-Anpassung hinzugerechnet. Die feste Spread-Anpassung entspricht dem für jede relevante Fälligkeit veröffentlichten, am 5. März 2021 über einen Lookback-Zeitraum von fünf Jahren für jede Laufzeit als historischer Median-Spread zwischen dem betreffenden CHF LIBOR und dem jeweiligen SARON Compound berechneten Spread.
(3) Die Ersatzzinssätze für den CHF LIBOR werden gemäß folgender Tabelle bestimmt:
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LIBOR |
LAUFZEIT |
Ersatzzinssatz |
Spread-Anpassung (in %) |
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CHF |
1 Monat |
SARON 1 Monat Compound (SAR1MC) ISIN CH0477123886 |
–0,0571 |
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CHF |
3 Monate |
SARON 3 Monate Compound (SAR3MC) ISIN CH0477123902 |
0,0031 |
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CHF |
6 Monate |
SARON 3 Monate Compound (SAR3MC) ISIN CH0477123902 |
0,0741 |
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CHF |
12 Monate |
SARON 3 Monate Compound (SAR3MC) ISIN CH0477123902 |
0,2048 |