ANHANG
Clearingpflichtige Kategorien von OTC-Zinsderivatekontrakten
Tabelle 1
Kategorien von Fixed-to-float-Zinsswaps
|
ID |
Art |
Referenzzinssatz |
Abwicklungswährung |
Laufzeit |
Art der Abwicklungswährung |
Option |
Art des Nominalwerts |
|
C.1.1 |
Fixed- to-Float |
NIBOR |
NOK |
28T-10J |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
|
C.1.2 |
Fixed- to-Float |
WIBOR |
PLN |
28T-10J |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
|
C.1.3 |
Fixed- to-Float |
STIBOR |
SEK |
28T-15J |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
Tabelle 2
Kategorien von Forward-rate-agreements
|
ID |
Art |
Referenzzinssatz |
Abwicklungswährung |
Laufzeit |
Art der Abwicklungswährung |
Option |
Art des Nominalwerts |
|
C.2.1 |
FRA |
NIBOR |
NOK |
3T-2J |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
|
C.2.2 |
FRA |
WIBOR |
PLN |
3T-2J |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
|
C.2.3 |
FRA |
STIBOR |
SEK |
3T-3J |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |