ANHANG
Clearingpflichtige Kategorien von OTC-Zinsderivaten
Tabelle 1
Kategorien von Basisswaps
|
ID |
Art |
Referenzzinssatz |
Abwicklungswährung |
Laufzeit |
Art der Abwicklungswährung |
Option |
Art des Nominalwerts |
|
A.1.1 |
Basis |
Euribor |
EUR |
28D-50Y |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
Tabelle 2
Kategorien von Fixed-to-Float-Zinsswaps
|
ID |
Art |
Referenzzinssatz |
Abwicklungswährung |
Laufzeit |
Art der Abwicklungswährung |
Option |
Art des Nominalwerts |
|
A.2.1 |
Fixed-to-Float |
Euribor |
EUR |
28D-50Y |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
Tabelle 3
Kategorien von Forward Rate Agreements
|
ID |
Art |
Referenzzinssatz |
Abwicklungswährung |
Laufzeit |
Art der Abwicklungswährung |
Option |
Art des Nominalwerts |
|
A.3.1 |
FRA |
Euribor |
EUR |
3D-3Y |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
Tabelle 4
Kategorie von Overnight-Index-Swaps
|
ID |
Art |
Referenzzinssatz |
Abwicklungswährung |
Laufzeit |
Art der Abwicklungswährung |
Option |
Art des Nominalwerts |
|
A.4.2 |
OIS |
FedFunds |
USD |
7D-3Y |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
|
D.4.1 |
OIS |
€STR |
EUR |
7D-3Y |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
|
D.4.2 |
OIS |
SONIA |
GBP |
7D-50Y |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
|
E.4.1 |
OIS |
SOFR |
USD |
7D-50Y |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |
|
E.4.2 |
OIS |
TONA |
JPY |
7D-30Y |
dieselbe Währung |
nein |
konstant oder variabel |