Feld

Format

Parteien

1

Meldezeitstempel

Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit) (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).

2

ID der meldenden Gegenpartei

Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)

3

Art der ID der anderen Gegenpartei

„LEI“: Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442

„CLC“: Kundenkennziffer

4

ID der anderen Gegenpartei

Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)

Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen).

5

Land der anderen Gegenpartei

Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166

6

Sparte, in der die meldende Gegenpartei tätig ist

Taxonomie für finanzielle Gegenparteien:

A = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zugelassenes Versicherungsunternehmen

C = gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) zugelassenes Kreditinstitut

F = gemäß der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) zugelassene Wertpapierfirma

I = gemäß der Richtlinie 2009/138/EC zugelassenes Versicherungsunternehmen

L = alternativer Investmentfonds, der von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zugelassenen oder registrierten Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird

O = Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (5)

R = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Rückversicherungsunternehmen

U = gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6) zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und ihre Verwaltungsgesellschaft

Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien. Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (7).

1 = Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

2 = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden

3 = verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren

4 = Energieversorgung

5 = Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen

6 = Baugewerbe/Bau

7 = Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

8 = Verkehr und Lagerei

9 = Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie

10 = Information und Kommunikation

11 = Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

12 = Grundstücks- und Wohnungswesen

13 = Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen

14 = Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen

15 = Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung

16 = Erziehung und Unterricht

17 = Gesundheits- und Sozialwesen

18 = Kunst, Unterhaltung und Erholung

19 = Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

20 = Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt

21 = Exterritoriale Organisationen und Körperschaften

Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, sind die Codes in der Reihenfolge der relativen Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten, getrennt durch einen Gedankenstrich („–“), aufzuführen.

Im Falle von zentralen Gegenparteien und anderen Gegenparteien im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 bleibt dieses Feld frei.

7

Art der meldenden Gegenpartei

F = finanzielle Gegenpartei

N = nichtfinanzielle Gegenpartei

C = zentrale Gegenpartei

O = Sonstige

8

Makler-ID

Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)

9

ID der meldenden Stelle

Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)

10

ID des Clearingmitglieds

Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)

11

Art der ID des Begünstigten

„LEI“: Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442

„CLC“: Kundenkennziffer

12

ID des Begünstigten

Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) oder Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen), wenn der Kunde keine Kennziffer der juristischen Person erhalten kann

13

Eigenschaft, in der die Transaktion vollzogen wird

P = Eigenhändler

A = Beauftragter

14

Seite der Gegenpartei

B = Käufer

S = Verkäufer

Angabe gemäß Artikel 3a

15

Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement

Y = Ja

N = Nein

16

Clearingschwelle

Y = darüber

N = darunter

17

Wert des Kontrakts

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

18

Währung, in der der Wert des Kontrakts angegeben ist

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

19

Bewertungszeitstempel

Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)

20

Art der Bewertung

M = Marktpreisbewertung

O = Modellpreisbewertung

C = CCP-Bewertung

21

Besicherung

U = unbesichert

PC = teilbesichert

OC = einseitig besichert

FC = vollständig besichert

Angabe gemäß Artikel 3b

22

Besicherung auf Portfolioebene

Y = Ja

N = Nein

23

Kennziffer des besicherten Portfolios

Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen:„. — _.“

Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig.

24

Hinterlegte Ersteinschusszahlung

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

25

Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

26

Hinterlegte Nachschusszahlung

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

27

Währung der hinterlegten Nachschusszahlung

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

28

Erhaltene Ersteinschusszahlung

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

29

Währung der erhaltenen Ersteinschusszahlung

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

30

Erhaltene Nachschusszahlung

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

31

Währung der erhaltenen Nachschusszahlung

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

32

Hinterlegte überschüssige Sicherheiten

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

33

Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

34

Erhaltene überschüssige Sicherheiten

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

35

Währung der erhaltenen überschüssigen Sicherheiten

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

(1)   Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).

(2)   Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

(3)   Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1).

(4)   Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).

(5)   Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10).

(6)   Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffen bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).

(7)   Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).

Feld

Format

Derivatkontrakttypen

Abschnitt 2a — Art des Kontrakts

Alle Kontrakte

1

Art des Kontrakts

CD = finanzieller Differenzkontrakt

FR = Zinstermingeschäft

FU = Börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future)

FW = Außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward)

OP = Option

SB = Spreadbet

SW = Swap

ST = Tauschoption (Swaption)

OT = Sonstige

2

Vermögensklasse

CO = Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten

CR = Kreditderivat

CU = Währungsderivat

EQ = Aktienderivat

IR = Zinsderivat

Abschnitt 2b — Angaben zu den Kontrakten

Alle Kontrakte

3

Art der Produktklassifizierung

C = CFI

4

Produktklassifizierung

CFI nach ISO 10692, sechsstelliger alphabetischer Code

5

Art der Produktkennung

Angabe des Identifikationstyps:

I = ISIN

A = AII

6

Produktkennziffer

Produktkennung, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code

Produktkennung, Typ A: Vollständiger AII-Code

7

Art der Identifizierung der Basiswerte

I = ISIN

A = AII

B = Korb

X = Index

8

Identifizierung der Basiswerte

Identifizierung der Basiswerte, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code

Identifizierung der Basiswerte, Typ A: vollständiger AII-Code

Identifizierung der Basiswerte, Typ B: Identifizierung aller Bestandteile durch ISIN nach ISO 6166 oder den vollständigen AII-Code. Die Kennziffern der einzelnen Komponenten werden durch einen Bindestrich („-“) getrennt.

Identifizierung der Basiswerte, Typ X: sofern verfügbar, ISIN nach ISO 6166, andernfalls die vom Index-Anbieter zugewiesene vollständige Bezeichnung des Indexes

9

Nennwährung 1

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

10

Nennwährung 2

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

11

Zu liefernde Währung

Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

Abschnitt 2c — Transaktionsdetails

Alle Kontrakte

12

Transaktions-ID

Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen:„. — _.“

Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig.

13

Laufende Meldenummer

Alphanumerisches Feld mit bis zu 52 Zeichen

14

ID für Bestandteile eines komplexen Geschäfts

Alphanumerisches Feld mit bis zu 35 Zeichen

15

Ausführungsplatz

Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, vier alphanumerische Zeichen, gemäß Artikel 4b.

16

Zahlenmäßige Reduktion der ausstehenden Kontrakte („Compression“)

Y = aus einer solchen Reduktion hervorgegangener Kontrakt

N = nicht aus einer solchen Reduktion hervorgegangener Kontrakt

17

Preis/Satz

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

Wird der Preis als Prozentwert mitgeteilt, sollte er als Prozentsatz ausgedrückt werden, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.

18

Preisnotierung

U = Anteile

P = Prozentsatz

Y = Ertrag

19

Währung, in der der Preis angegeben ist

Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen

20

Nennwert

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

21

Preismultiplikator

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

22

Menge

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

23

Zahlung bei Abschluss

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das negative Vorzeichen wird verwendet, wenn die Zahlung geleistet wurde, aber nicht eingegangen ist.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

24

Art der Lieferung

C = Bar

P = Physisch

O = Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten

25

Ausführungszeitstempel

Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)

26

Geltungsbeginn

Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

27

Fälligkeitstermin

Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

28

Kontraktende

Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

29

Abrechnungstermin

Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

30

Art des Rahmenvertrags

Freitextfeld mit maximal 50 Zeichen, gegebenenfalls mit Angabe des Namens des genutzten Rahmenvertrags

31

Fassung des Rahmenvertrags

Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY)

Abschnitt 2d — Risikominderung/Meldung

Alle Kontrakte

32

Bestätigungszeitstempel

Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)

33

Art der Bestätigung

Y = nichtelektronisch

N = unbestätigt

E = elektronisch

Abschnitt 2e — Clearing

Alle Kontrakte

34

Clearingpflicht

Y = Ja

N = Nein

35

Gecleart

Y = Ja

N = Nein

36

Clearing-Zeitstempel

Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)

37

CCP

Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442

20-stelliger alphanumerischer Code

38

Gruppenintern

Y = Ja

N = Nein

Abschnitt 2f — Zinssätze

Zinsderivate

39

Fester Satz „Leg 1“

Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

40

Festsatz, Leg 2

Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

41

Festsatzberechnungsmethode „Leg 1“

Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual“ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365

42

Festsatzberechnungsmethode „Leg 2“

Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual“ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365

43

Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 1“ — Zeitraum

Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:

Y = Jahr

M = Monat

W = Woche

D = Tag

44

Zahlungsfrequenz Festsatzseite Leg 1 — Multiplikator

Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.

Bis zu drei numerische Zeichen

45

Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 2“ — Zeitraum

Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:

Y = Jahr

M = Monat

W = Woche

D = Tag

46

Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 2“ — Multiplikator

Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.

Bis zu drei numerische Zeichen

47

Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 1“ — Zeitraum

Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:

Y = Jahr

M = Monat

W = Woche

D = Tag

48

Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 1“ — Multiplikator

Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.

Bis zu drei numerische Zeichen

49

Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 2“ — Zeitraum

Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:

Y = Jahr

M = Monat

W = Woche

D = Tag

50

Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 2“ — Multiplikator

Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.

Bis zu drei numerische Zeichen

51

Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 1“ — Zeitraum

Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten:

Y = Jahr

M = Monat

W = Woche

D = Tag

52

Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 1“ — Multiplikator

Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen.

Bis zu drei numerische Zeichen

53

Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 2“ — Zeitraum

Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten:

Y = Jahr

M = Monat

W = Woche

D = Tag

54

Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 2“ — Multiplikator

Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen.

Bis zu drei numerische Zeichen

55

Variabler Satz „Leg 1“

Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert

„EONA“ = EONIA

„EONS“ = EONIA SWAP

„EURI“ = EURIBOR

„EUUS“ = EURODOLLAR

„EUCH“ = EuroSwiss

„GCFR“ = GCF REPO

„ISDA“ = ISDAFIX

„LIBI“ = LIBID

„LIBO“ = LIBOR

„MAAA“ = Muni AAA

„PFAN“ = Pfandbriefe

„TIBO“ = TIBOR

„STBO“ = STIBOR

„BBSW“ = BBSW

„JIBA“ = JIBAR

„BUBO“ = BUBOR

„CDOR“ = CDOR

„CIBO“ = CIBOR

„MOSP“ = MOSPRIM

„NIBO“ = NIBOR

„PRBO“ = PRIBOR

„TLBO“ = TELBOR

„WIBO“ = WIBOR

„TREA“ = Treasury

„SWAP“ = SWAP

„FUSW“ = Future SWAP

Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist

56

Referenzzeitraum variable Seite „Leg 1“ — Zeitraum

Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen:

Y = Jahr

M = Monat

W = Woche

D = Tag

57

Referenzzeitraum variable Seite „Leg 1“ — Multiplikator

Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der den Referenzzeitraum beschreibt.

Bis zu drei numerische Zeichen

58

Variabler Satz „Leg 2“

Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert

„EONA“ = EONIA

„EONS“ = EONIA SWAP

„EURI“ = EURIBOR

„EUUS“ = EURODOLLAR

„EUCH“ = EuroSwiss

„GCFR“ = GCF REPO

„ISDA“ = ISDAFIX

„LIBI“ = LIBID

„LIBO“ = LIBOR

„MAAA“ = Muni AAA

„PFAN“ = Pfandbriefe

„TIBO“ = TIBOR

„STBO“ = STIBOR

„BBSW“ = BBSW

„JIBA“ = JIBAR

„BUBO“ = BUBOR

„CDOR“ = CDOR

„CIBO“ = CIBOR

„MOSP“ = MOSPRIM

„NIBO“ = NIBOR

„PRBO“ = PRIBOR

„TLBO“ = TELBOR

„WIBO“ = WIBOR

„TREA“ = Treasury

„SWAP“ = SWAP

„FUSW“ = Future SWAP

Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist

59

Referenzzeitraum variable Seite „Leg 2“ — Zeitraum

Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen:

Y = Jahr

M = Monat

W = Woche

D = Tag

60

Referenzzeitraum variable Seite „Leg 2“ — Multiplikator

Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der den Referenzzeitraum beschreibt.

Bis zu drei numerische Zeichen

Abschnitt 2f — Devisen

Währungsderivate

61

Zu liefernde Währung 2

Währungskürzel nach ISO 4217, dreistelliger alphabetischer Code

62

Wechselkurs 1

Bis zu 10 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

63

Devisenterminkurs

Bis zu 10 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

64

Umrechnungsbasis

Zwei Währungscodes nach ISO 4217, getrennt durch einen Schrägstrich („/“). Der erste Währungscode gibt die Basiswährung, der zweite die quotierte Währung an.

Abschnitt 2h — Rohstoffe und Emissionszertifikate

Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten

Allgemeines

65

Basiswert

AG = Agrarprodukt

EN = Energie

FR = Fracht

ME = Metalle

IN = Index

EV = Umwelt

EX = Exotisch

OT = Sonstige

66

Nähere Beschreibung des Basiswerts

Agrarprodukt

GO = Getreide, Ölsaaten

DA = Molkereiprodukte

LI = Vieh

FO = Forstwirtschaftliche Produkte

SO = Weichwaren

SF = Meeresfrüchte

OT = Sonstige

Energie

OI = Öl

NG = Erdgas

CO = Kohle

EL = Strom

IE = Arbitragegeschäft

OT = Sonstige

Fracht

DR = Trockenfracht

WT = Nassfracht

OT = Sonstige

Metalle

PR = Edelmetalle

NP = Nichtedelmetalle

Umwelt

WE = Wetter

EM = Emissionen

OT = Sonstige

Energie

67

Lieferpunkt oder -zone

EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code.

Wiederholbares Feld.

68

Kuppelstelle/Kopplungspunkt

EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code.

69

Art der Last

BL = Grundlast

PL = Spitzenlast

OP = Schwachlast

BH = Stunde/Blockstunden

SH = geformt („shaped“)

GD = Gastag

OT = Sonstige

Wiederholbarer Abschnitt der Felder 70-77

70

Lieferzeitspanne

hh:mmZ

71

Lieferstarttermin und -zeit

Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)

72

Lieferendtermin und -zeit

Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)

73

Laufzeit

N = Minuten

H = Stunde

D = Tag

W = Woche

M = Monat

Q = Quartal

S = Saison

Y = jährlich

O = Sonstige

74

Wochentage

WD = Werktage

WN = Wochenende

MO = Montag

TU = Dienstag

WE = Mittwoch

TH = Donnerstag

FR = Freitag

SA = Samstag

SU = Sonntag

Es können mehrere, durch einen Schrägstrich („/“) getrennte Werte angegeben werden.

75

Lieferkapazität

20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

76

Mengeneinheit

KW

KWh/h

KWh/d

MW

MWh/h

MWh/d

GW

GWh/h

GWh/d

Therm/d

KTherm/d

MTherm/d

cm/d

mcm/d

77

Preis-/Zeitintervallmengen

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

Abschnitt 2i — Optionen

Kontrakte mit Option

78

Art der Option

P = Put

C = Call

O = wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt

79

Art der Option (mögliche Ausübung)

A = Amerikanische Option

B = Bermuda-Option

E = Europäische Option

S = Asiatische Option

Es können mehrere Angaben gemacht werden.

80

Ausübungspreis (Zinsober-/-untergrenze)

Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.

Wird der Ausübungspreis als Prozentwert mitgeteilt, sollte er als Prozentsatz ausgedrückt werden, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.

81

Notierung des Ausübungspreises

U = Anteile

P = Prozentsatz

Y = Ertrag

82

Fälligkeit des Basiswerts

Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

Abschnitt 2j — Kreditderivate

83

Rang

SNDB = Vorrangig, z. B. vorrangige, unbesicherte Schuldtitel (Unternehmen/Finanzinstitute), Staatsschuldtitel in Fremdwährung (Regierungen)

SBOD = Nachrangig, z. B. nachrangige oder Lower-Tier-2-Schuldtitel (Banken), nachrangige (junior) oder Upper-Tier-2-Schuldtitel (Banken)

OTHR = sonstige, z. B. Vorzugsaktien oder Kernkapital (Banken) oder andere Kreditderivate

84

Referenzeinrichtung

Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166

oder

Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166-2, gefolgt von einem Bindestrich („-“) und einem Länderuntercode von bis zu drei alphanumerischen Zeichen

oder

Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)

85

Regelmäßigkeit der Zahlung

MNTH = monatlich

QURT = vierteljährlich

MIAN = halbjährlich

YEAR = jährlich

86

Berechnungsgrundlage

Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual“ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365

87

Serien

Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen

88

Version

Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen

89

Indexfaktor

Bis zu 10 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

90

Tranche

T = in Tranchen

U = nicht in Tranchen

91

Attachment-Point

Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Dezimalbruch zwischen 0 und 1.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

92

Detachment-Point

Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Dezimalbruch zwischen 0 und 1.

Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.

Abschnitt 2k — Änderung des Kontrakts

93

Art des Vorgangs

N = Neu

M = Änderung

E = Fehler

C = vorzeitige Kündigung

R = Korrektur

Z = Reduktion

V = Bewertungsaktualisierung

P = Positionskomponente

94

Ebene

T = Geschäft

P = Position